Capítulo 1 · Introducción a la macroeconomía · Ejercicio interactivo
Figura 1.1 — Tendencia, ciclo y el filtro HP
Se simula un PIB (en logs) como tendencia + ciclo AR(1) y se descompone con el filtro Hodrick-Prescott. Mueve el λ del filtro y los parámetros del ciclo, y compara la tendencia estimada (roja) con la verdadera (azul).
El filtro HP elige la tendencia τ que resuelve min Σ(y_t − τ_t)² + λ Σ[(τ_{t+1}−τ_t) − (τ_t−τ_{t−1})]² λ=1.600 es la convención trimestral usada en la Figura 1.1 del apunte.